金属期货市场价格关系研究  

作　　者：华士艳 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院

出　　处：《市场周刊》2019年第8期101-103,共3页Market Weekly

摘　　要：本文选取上海期货交易所2015年6月1日至2018年5月31日之间的金、银、铜、铝期货价格数据,运用VAR模型、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲函数方程等方法,重点研究我国期货市场中金银(贵金属)、铜铝(非贵金属)以及金与铜(贵金属和非贵金属)的价格关系,并为广大投资者提供金属期货投资建议。

关 键 词：金银期货 铜铝期货 VAR 模型 协整检验 脉冲函数方程 

分 类 号：F830.93[经济管理—金融学]