影响股票溢价的违约风险测度方法分析  

作　　者：王丹[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院

出　　处：《财讯》2019年第19期192-192,共1页

摘　　要：近年来的研究表明,在我国A股市场上,存在着违约风险越高、股票溢价水平越低,而违约风险越低、股票溢价水平越高的现象,并称之为"违约风险效应".违约风险并不是严格意义上的个股风险,而是在一定程度上存在着系统性和共性.那么,如何有效地测度违约风险才能更好地帮助资产定价呢?这是本文试图回答的核心问题.

关 键 词：股票溢价 违约风险 测度方法 

分 类 号：F832.479[经济管理—金融学]