基于Markowitz理论的股票组合投资模型  

作　　者：李方圆 

机构地区：[1]郑州大学国际学院

出　　处：《现代商业》2019年第26期137-138,共2页Modern Business

摘　　要：本文基于Markowitz的均值-方差组合模型,在特定的期望收益下,以投资组合的风险最小化为目标建立了单目标优化模型。然后通过选取沪深300指数股票的相关数据进行实证分析和灵敏度分析,检验了模型的合理性与实用性。根据此模型进行投资,简化了投资策略,使得投资操作更加简便,适合于绝大多数投资者进行股票的买卖,并可确保在风险非常小的情况下,取得预期的投资收益。

关 键 词：均值-方差组合模型 单目标优化模型 灵敏度分析 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.59