基于VAR模型对中国的费雪效应进行实证研究  

作　　者：屈静 陈婷 

机构地区：[1]西华大学经济学院应用经济学

出　　处：《江西电力职业技术学院学报》2019年第7期155-156,159,共3页Journal of Jiangxi Vocational and Technical College of Electricity

摘　　要：运用VAR模型,选择2004~2017年上海银行同业拆放利率(SHIBOR)和同期CPI数据,对我国的费雪效应进行实证研究。基于中国当前的市场形势,把握好经济增长与物价稳定之间的关系,灵活运用利率政策及其积极影响为经济建设服务,创造一个良好的货币环境。

关 键 词：费雪效应 通货膨胀率 利率 VAR模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]