中国银行业压力测试的现状以及在商业银行中的运用——以中国建设银行为例  

作　　者：陈英梅[1] 姜静文 

机构地区：[1]辽宁工业大学管理学院 [2]浙江大学光华法学院

出　　处：《中国商论》2019年第16期68-69,共2页China Journal of Commerce

摘　　要：本文针对信用违约率进行实证研究,使用Logit模型研究信用违约率和近年来选定的宏观经济指标之间的关系,分析影响违约率的主要因素,推导出宏观经济因素发生变化对于商业银行风险的具体影响;以中国建设银行为例,运用压力情景测试的方法,在多种情景下测试CCB的风险控制能力,研究发现即使在严重冲击下,准备金和资本金也足以覆盖压力事件的损失。本文研究便于商业银行在经营中制定相应规则规避此类风险,对银行业有着一定的指导意义。

关 键 词：压力测试 信用违约率 LOGIT模型 商业银行 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]