全球金融市场无风险利率演进  

The Evolution of Risk-free Rates in Global Financial Market

作　　者：付喜国 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行

出　　处：《中国金融》2019年第21期79-81,共3页China Finance

摘　　要：近几年来,全球金融市场尤其是银行间市场和金融衍生品市场的利率基准正在经历一轮大的变革。原有的银行间市场报价利率(Interbank Offered Rates,IBORs)将逐渐淡出,并向无风险利率(Risk-free Rates,RFRs)转变。根据各主要司法管辖区的工作安排,到2021年底前后,伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)、欧元区银行同业拆借利率(EURIBOR)等过去非常重要的IBORs将不再要求强制报价,取而代之的是改革推出的各个主要司法管辖区的RFRs。

关 键 词：无风险利率 银行间市场 全球金融市场 银行同业拆借利率 金融衍生品市场 欧元区 报价 LIBOR 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]