维纳过程样本轨道特性  

作　　者：高宏[1] 

机构地区：[1]清华大学

出　　处：《数学学习与研究》2019年第24期2-3,共2页

摘　　要：维纳过程(Wiener process)是一种具有连续时间参数和连续状态空间的随机过程,是刻画金融资产价格随时间演变过程的数学工具.维纳过程的定义及性质是从随机过程的状态空间给出的,不能直接用来描述随机现象随时间演变的过程,在实际应用中会出现概念性错误.本文从随机过程样本函数角度重新定义了维纳过程,推导出了维纳过程样本函数的自相关函数、位移公式和幅频特性,可直接用于描述自然科学、工程技术和社会科学中的随机运动现象、特性及规律.

关 键 词：维纳过程 布朗运动 样本轨道 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]