Erlang(2)模型在多发点过程上的推广模型在破产T时刻的矩  

Moments of the Extended Erlang(2)Model on Multi-point Processes at Ruin T-time

作　　者：薛英[1] 牛耀明[1] Xue Ying;Niu Yaoming(School of Mathematical Sciences,Baotou Teacher's College,Baotao 014030,China)

机构地区：[1]包头师范学院数学科学学院,内蒙古包头014030

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2020年第1期48-54,共7页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：国家自然科学基金(11661061);内蒙古自治区高校项目(NJZZ16234,NJZY17289);内蒙古自治区自然科学基金(2019MS01003)。

摘　　要：对古典风险模型进行了变形和推广,假定模型发生的一次"跳"对应多次索赔,且索赔时间间隔服从Erlang(2)分布,给出了破产T时刻的矩的表达形式.The classical risk model is transformed and generalized.It is assumed that a"jump"in the model corresponds to multiple claims,and the time interval of claims obeys Erlang(2)distribution.The expression of the moment of ruin T is given.

关 键 词：风险模型 Erlang(2) 更新方程 矩 

分 类 号：TP212.3[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]