基于软投票融合模型的消费信贷违约风险评估研究  

Default Risk Assessment of Consumer Credit Based on Soft Voting Fusion Model

作　　者：任师攀 彭一宁 Ren Shipan;Peng Yining

机构地区：[1]国务院发展研究中心办公厅,北京100010 [2]申万宏源证券有限公司,北京100033

出　　处：《金融理论与实践》2020年第4期77-83,共7页Financial Theory and Practice

摘　　要：有效识别违约风险,降低违约损失,对消费金融平台至关重要。基于捷信集团公开的大规模消费信贷数据,采用软投票策略融合XGBoost和LightGBM进行违约风险评估,准确率达到91.99%;从实际场景出发提出违约率、误拒率两个指标,完善模型评价体系;识别出违约率和误拒率的负相关关系,采用KS曲线选择阈值,在降低违约率1.22%的同时,将误拒率控制在合理水平;总结出违约风险评估中的七类重要因素,以此为消费金融平台健康发展提供参考建议。

关 键 词：消费金融 违约风险评估 软投票 普惠金融 金融科技 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]