基于经验欧氏似然比的均值双变点检测  

Mean Model with Two Change-points Detect via Empirical Euclidean Likelihood Ratio

作　　者：马岱君 李智航 张军舰 MA Daijun;LI Zhihang;ZHANG Junjian(College of Mathematics and Statistics,Guangxi Normal University,Guilin 541004,China)

机构地区：[1]广西师范大学数学与统计学院,广西桂林541004

出　　处：《鲁东大学学报（自然科学版）》2020年第2期110-114,共5页Journal of Ludong University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(11861017)。

摘　　要：本文讨论了均值模型中双变点的检测问题,提出了一种利用经验欧氏似然比检测变点的方法,找到了该似然比的极限分布.模拟结果表明本文提出的方法具有较好的检验功效,最后又通过飞机到达时间的实例进行了验证.The empirical Euclidean likelihood ratio is proposed to detect two change-points in mean models.The asymptotic distribution of empirical Euclidean likelihoodratio is given.The simulation results indicate that our method has good test power.At last,the method is applied to the real example of aircraft arrival time.

关 键 词：均值模型 双变点 经验欧氏似然比 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]