基于随机Ising模型的股票价格波动分析  

作　　者：李延敏 郝欣欣 

机构地区：[1]吉林财经大学统计学院 [2]长春工业大学人文信息学院

出　　处：《数码世界》2020年第4期49-49,共1页Digital Space

基　　金：吉林省教育厅“十三五”科学技术研究项目《正倒向随机微分方程在金融风险控制和保险定价中的应用》(JJKH2018353KJ);吉林省教育厅2018年《李延敏金融数学名师工作室》成果。

摘　　要：基于Ising模型理论,研究证券市场股票价格的波动规律.建立了股票价格收益模型,再利用Matlab模拟股票价格收益率的分布特征,构造出的模型很好的刻画了实际证券市场中股票收益率分布的尖峰厚尾性.

关 键 词：ISING模型 收益率 价格波动 尖峰厚尾性 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]