基于切比雪夫正交基神经网络的中国十年期国债收益率预测  

作　　者：王琼[1] 

机构地区：[1]中国人民银行兰州中心支行

出　　处：《甘肃金融》2020年第4期62-66,共5页Gansu Finance

摘　　要：文章基于切比雪夫正交基神经网络模型,结合数据驱动方法,对中国十年期国债收益率进行预测分析。在模型构建中,选取2018年6月28日到2019年6月28日的十年期国债收益率作为总体数据集,进一步选取总体数据集的前60%数据作为训练样本,生成模型后,预测剩余的40%数据,取得了较优的拟合效果,拟合度达0.9910,为国债收益率预测开拓了新的视野和方向。

关 键 词：正交基神经网络 数据驱动 十年期国债收益率 收益率预测 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224