VaR模型在证券市场风险测量中的应用  

作　　者：刘传 王昊 

机构地区：[1]北京易华录信息技术股份有限公司博士后工作站,北京100043 [2]澳大利亚国立大学,澳大利亚堪培拉2912

出　　处：《中国管理信息化》2020年第9期113-115,共3页China Management Informationization

摘　　要：近年来风险价值模型(VaR)因其独特性,在风险管理中越来越被大家所瞩目。与传统金融风险管理模式相比,它更易于上手处理,计算速度也更快,计算结果相对更加直观、容易理解。中国股票市场虽然还处于发展阶段,但其交易规模已位居世界第一。伴随着中国股票市场的成长,波动性和大量的市场利好与利空信息充斥其中,这在一定程度上加大了风险管理的难度,因此急需寻找一种有效的及时的管理测量系统。本文采用实证方法,测试VaR模型在股票市场风险测量中应用的可行性,通过分析来寻找VaR预估未来股票价值的最大风险临界值,并验证其合理性。

关 键 词：风险价值 金融风险 VAR模型 证券市场风险 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]