基于复杂网络理论的商业银行系统风险传染研究  

作　　者：王睿[1] 夏敏 王爱银[1] 祝四朋 

机构地区：[1]新疆财经大学统计与数据科学学院,新疆乌鲁木齐830012

出　　处：《金融与经济》2020年第5期27-36,共10页Finance and Economy

基　　金：国家自然科学基金项目(11531001);国家基础研究项目(973项2015CB856004);国家社会科学基金一般项目(18BJL072)。

摘　　要：通过复杂网络理论刻画了我国44家商业银行同业拆借关系网络拓扑结构图,构建了一个全新的、加入杠杆率作为监管指标的商业银行网络系统风险传染模型,分析真实银行间网络系统风险传染过程,对不同规模银行的无标度网络结构图受随机性和目标性冲击进行仿真模拟。研究发现,近两年银行网络结构图整体类似,在所有银行中中国银行破产损失金额最多,建设银行影响最广,广州银行、盛京银行、杭州银行抗风险能力最弱;对银行模拟冲击后发现,目标性冲击的毁灭性大于随机性冲击,且目标性冲击对银行网络的影响与网络的规模大小有关,而随机性冲击与网络规模的大小无关,且长远来看,银行间网络边的增加有利于降低系统风险。

关 键 词：网络拓扑结构 系统风险 随机性冲击 目标性冲击 风险传染 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]