基于混频数据的宏观经济组合预测模型与实证  

作　　者：左喜梅 刘文翠[1] 

机构地区：[1]新疆财经大学金融学院,乌鲁木齐830012

出　　处：《统计与决策》2020年第7期132-136,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(19BGJ069);新疆高校人文社科重点课题(XJEDU2019S1007);新疆财经大学校级重点课题(XJUFE2019B010)。

摘　　要：文章利用我国日度金融数据和月/季度宏观经济数据,从伪样本外预测的角度,构建混频数据抽样模型(MIDAS),并加入金融、经济领先因子,对比四类组合预测模型对宏观经济的预测精度。结果显示:组合预测模型能减少对宏观经济预测的系统误差,提高预测精度。其中,日度金融数据可以提高单变量的预测精度;无论在MIDAS还是在传统预测模型中,月/季度宏观经济数据均能提高对宏观经济的预测精度;月/季度宏观经济数据对宏观经济的预测效果与日度金融数据对宏观经济的预测效果相当,甚至优于日度金融数据对宏观经济的预测效果;月/季度宏观经济数据的领先项对我国宏观经济的预测效果较好。

关 键 词：混频数据 MIDAS模型 宏观经济 组合预测 

分 类 号：F124[经济管理—世界经济] F224