中国股市交易周转率对宏观经济的影响——基于聚类分析  

作　　者：张元浩 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072

出　　处：《当代经济》2020年第6期40-43,共4页Contemporary Economics

摘　　要：为了探讨中国股市交易周转率对中国宏观经济的影响,对全球68个国家和地区2010年至2018年的股市交易周转率数据进行了聚类分析,选取各聚类簇代表国家中国、美国、日本作为样本,进行股票交易周转率与同期本国宏观经济指数的相关性分析,结果显示美国、日本部分线性拟合效果呈弱相关,而中国部分线性拟合效果较差,说明中国股市股票交易高周转率不能反映股市的良性活跃程度,尚不能成为中国良好的宏观经济指标。由此提出建议:国家应该进一步减轻股民的红利税收,增强股民的信心,减轻逆向选择行为;完善股市立法,加强对大股东的管理;注意政策依赖型市场所带来的潜在内幕交易风险。

关 键 词：股票交易周转率 聚类分析 中国宏观经济 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F124