基于破产风险指数的我国存款保险风险差别费率测度实证研究  

作　　者：张伟[1] 曲春晖 

机构地区：[1]北京工商大学经济学院,北京100048

出　　处：《上海金融》2020年第6期71-79,共9页Shanghai Finance

基　　金：国家社科基金项目“金融分权视角下地方债务对地方性商业银行的风险外溢效应研究”(19CJY062)资助。

摘　　要：本文基于我国《存款保险条例》的有关规定,建立存款保险基金来源与存款保险基金使用去向和目标规模增量之间的均衡等式,引入银行破产风险指数,构建存款保险风险差别费率模型,将银行风险差别费率分解为银行对于因自身破产导致存保机构赔付该银行的成本补偿,银行对于因自身破产的系统性风险溢出效应导致其他银行破产给存保机构带来的赔付成本的分摊,以及银行因自身破产给存保机构带来的市场化收购承接处置资金压力对存保机构进行的补偿三个部分。最后本文基于我国24家上市银行的财务数据和穆迪公司资产回收率数据,对我国银行风险差别费率进行了模拟测算和分析。

关 键 词：存款保险 风险差别费率 破产风险指数 商业银行 

分 类 号：F840[经济管理—保险]