实正态过程之均方积分过程的正态性  

Normality of Mean-square Integral Process of Real Normal Process

作　　者：吕芳[1] Lv Fang(School of Mathematical Sciences,Luoyang Normal University,Luoyang 471934,China)

机构地区：[1]洛阳师范学院数学科学学院,河南洛阳471934

出　　处：《洛阳师范学院学报》2020年第8期1-4,共4页Journal of Luoyang Normal University

基　　金：河南省高等学校重点科研项目(15B110006)。

摘　　要：介绍了随机过程均方积分的概念,证明了实正态过程的均方积分过程仍为实正态过程,并给出了此均方积分过程的任意有限维特征函数的具体表达式.In this paper,the concepts of mean-square integral of stochastic process is introduced,the mean-square integral process of real normal process is proved to be real normal process,and the expression of finite dimensional characteristic functions of the mean-square integral process is obtained.

关 键 词：实正态过程 均方积分 有限维特征函数 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]