基于双向LSTM的深圳成分指数的对比研究  

作　　者：乔忠学 

机构地区：[1]江苏联合职业技术学院徐州财经分院,江苏徐州221008

出　　处：《产业创新研究》2020年第14期83-84,共2页Industrial Innovation

摘　　要：本文采用LSTM和双向LSTM模型对深圳成分指数进行研究和预测,选取时间节点为2017年11月15日到2020年5月9号交易日的共602个深成指日线收盘价数据,然后利用矩池云软硬件进行分析。经过实验研究发现,双向LSTM在这里效果相对于LSTM来讲没有优势,从而证明了股价信息流动的单向性。

关 键 词：双向LSTM 成分指数 研究 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]