波动理论在我国金融市场风险度量中的实证研究  

Empirical Study of Volatility Theory in the Measurement of Financial Market Risk in China

作　　者：张若楠[1] ZHANG Ruo-nan(School of Big Data Science,Hebei Finance University,Baoding 071000,China)

机构地区：[1]河北金融学院大数据科学学院,河北保定071000

出　　处：《中小企业管理与科技》2020年第17期134-135,共2页Management & Technology of SME

摘　　要：为了有效地测度风险,达到规避风险的目的,论文提出设计波动模型,并对模型参数进行估计,进而通过数据检验模型性能。In order to effectively measure the risk and avoid the risk,this paper proposes to design a volatility model,estimates the model parameters,and then tests the model performance through data.

关 键 词：波动理论 风险度量 金融市场 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]