商业银行风险对系统性金融风险贡献度研究  

作　　者：徐杰 董招娣 

机构地区：[1]南京审计大学

出　　处：《经营与管理》2020年第10期147-151,共5页Management and Administration

摘　　要：基于CoVaR法和多元回归模型,通过实证计量商业银行各类风险对系统性金融风险贡献度。选取不良贷款率、流动性比例、累计外汇敞口头寸比例等指标,研究表明:信用风险、流动性风险、市场风险的相关风险指标对系统性金融风险有显著性影响,其中信用风险贡献度最高。管控商业银行的不良贷款等信用风险问题是今后守住不发生系统性金融风险的底线任务的重点。同时,流动性风险和市场风险问题也不能忽视,要建立风险交叉管理机制。

关 键 词：商业银行风险 系统性金融风险 CoVaR法 风险管理 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]