我国同业拆借市场内部联动关系研究  

作　　者：王昱崴 王高展 汪志杰 

机构地区：[1]河南财经政法大学金融学院,河南郑州450046

出　　处：《现代商业》2020年第22期96-97,共2页Modern Business

摘　　要：通过对2007年~2020年各期限Shibor建立VAR模型,运用格兰杰因果检验实证研究我国同业拆借市场内部联动关系。研究表明:在我国同业拆借市场中,大部分期限的Shibor间具有良好的联动关系,但仍有部分期限的Shibor间存在市场分割,市场分割发生于短期Shibor和长期Shibor之间。

关 键 词：SHIBOR 内部联动 格兰杰因果检验 利率市场化 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]