CVaR在金融风险度量中的应用研究  

作　　者：陈嘉扬 

机构地区：[1]中央财经大学金融学院,北京102200

出　　处：《中国市场》2020年第28期36-37,共2页China Market

摘　　要：目前,我国对于风险度量方法方面的研究还处于初级阶段,应用层面也还有所不足。文章主要应用VaR的修正模型CVaR,来对金融风险进行度量分析,构建相应的数学模型,测算出CVaR值,继而获取证券行业金融风险的预警值。

关 键 词：CVAR 金融风险 风险度量 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]