资本监管约束下银行风险行为的实证研究——论Basel 3最终方案的监管有效性  

An Empirical Study of Banks'Risk Behaviors under the Constraints of Capital Supervision———On the Supervision Effectiveness of Basel 3's Final Plan

作　　者：郝志运 HAO Zhi-yun

机构地区：[1]中国工商银行股份有限公司,北京100032

出　　处：《海南金融》2020年第9期3-10,共8页Hainan Finance

基　　金：2019年海南省哲学社会科学规划课题“中国特色的自由贸易港离岸金融和金融开放研究”(HNSK(ZC)19-15)阶段性研究成果。

摘　　要：为解决2008年金融危机中金融机构暴露出的弊端而生的Basel 3,是一个有着深远影响和标志意义的国际金融监管框架,Basel 3最终方案于2017年底出台,计划于2022年初实施。Basel协议的核心在于资本监管约束,目前在我国实施过程中,存在着标准缺乏普适性、规则过于复杂、监管有效性低等不足。为进一步验证Basel 3资本监管在我国的适用性、有效性和匹配度,本文实证分析了资本监管约束下银行风险承担行为,认为在经济下行压力和金融业务收缩的背景下,要结合国情提前谋篇布局,及时接轨国际监管规则,实现我国银行业可持续发展。

关 键 词：Basel 3最终方案 资本约束 监管有效性 银行风险行为 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]