基于ARFIMA模型的长记忆性参数度量方法比较研究  

A Comparative Study on Long Memory Parameter Measurement Methods Based on ARFIMA Model

作　　者：万钟林[1] 李红艳[2] WAN Zhong-lin;LI Hong-yan(Dongguan Polytechnic,Dongguan 523808,China;City College of Dongguan University of Technology,Dongguan 523419,China)

机构地区：[1]东莞职业技术学院,广东东莞523808 [2]东莞理工学院城市学院,广东东莞523419

出　　处：《中小企业管理与科技》2020年第30期120-121,125,共3页Management & Technology of SME

基　　金：2020年广东省财政厅财政科研课题第一批(Z202051);2019年东莞职业技术学院校级基金项目(2019a20)。

摘　　要：论文首先通过设置不同的长记忆性参数d,基于ARFIMA模型模拟生成了一系列长记忆性时间序列,然后分别用R/S、DFA和DMA三种非参数方法估算长记忆性参数,并对估计结果进行了比较分析。计算结果表明,对于纯长记忆性时间序列,与R/S和DFA方法相比,DMA方法估计结果更加精确,但没有显著性差异。The paper firstly simulates and generates a series of long memory time series based on ARFIMA model by setting different long memory parameters d,and then separately uses three non-parametric methods,namely R/S,DFA and DMA,to estimate the long memory parameters,and compares and analyzes the estimation results.The calculation results show that for pure long memory time series,compared with R/S and DFA methods,the estimation results of DMA method are more accurate,but there is no significant difference.

关 键 词：长记忆性 方差分析 R/S DFA DMA 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F830[理学—数学]