我国市场债券收益的可预测性及其经济价值研究  

作　　者：邱逸诗 

机构地区：[1]惠州学院,广东惠州516000

出　　处：《市场论坛》2020年第8期83-85,共3页Market Forum

摘　　要：债券作为投融资工具,是国家金融市场建设的重要组成部分,在社会经济建设中的作用不容小视。目前债券利率实行市场化,债券收益的可预测性对债券种类的管理和定价,乃至中央银行的货币政策都会带来直接影响。本文主要是对我国市场债券收益的可预测性及其经济价值进行研究,首先分析了债券市场收益可预测性研究的理论基础,之后提出利用隐含变量模型探讨了对我国债券的收益率进行预测的实现方法。最后基于我国的宏观经济变量进行了债券收益的可预测性检验。此次研究对我国市场债券收益的可预测性及其经济价值有了进一步的认识。

关 键 词：中国 市场债券 收益 可预测性 经济价值 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]