浅谈ROC曲线在交易员职业能力评价中的应用  

Application of ROC curve in the evaluation of traders’professional competence

作　　者：陈若贤 王疏艳 

机构地区：[1]中国工商银行上海分行

出　　处：《中国信用卡》2020年第11期62-66,共5页China Credit Card

摘　　要：在当前的外汇交易中,交易员通常是基于自身的专业知识和工作经验,结合动态变化的市场行情、新闻资讯等信息,对某一个或几个货币的未来涨跌趋势进行预判,并将判断结果作为买入或卖出该货币的决策依据。这一模式能够为金融机构带来可观的利润收益,同时也蕴藏着巨大的交易风险,且一旦交易员因较高的风险偏好出现投机交易等行为,还会带来极大的操作风险,严重者甚至会影响金融机构的正常运营。例如,导致摩根大通银行亏损数十亿美元的“伦敦鲸”事件,以及巴林银行和法国兴业银行的倒闭事件等,背后都与交易员的个人操作行为直接相关。因此,对于金融机构而言,能否有效甄别交易员的高风险交易行为,对其所在机构的风险管理至关重要。

关 键 词：金融机构 投机交易 巴林银行 法国兴业银行 交易风险 操作风险 新闻资讯 ROC曲线 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]