我国金融市场独立性及对实体经济的非对称效应研究  

作　　者：金春雨[1] 王薇[1] 

机构地区：[1]吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012

出　　处：《高等学校文科学术文摘》2020年第5期204-204,共1页China University Academic Abstracts

摘　　要：本文基于时变协整模型及非线性格兰杰因果关系检验,从动态视角证明金融市场并非独立于实体经济存在;从整体水平、增长趋势和周期波动三个维度,应用NARDL模型并结合动态乘数响应图从短期、长期、持续性方面深入剖析了金融条件指数FC1对实体经济的作用机制。

关 键 词：非对称效应 周期波动 金融条件指数 动态视角 实体经济 我国金融市场 整体水平 独立性 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]