基于XGBoost模型的高频交易机会挖掘研究  

作　　者：王飞 张勇 罗宁波 

机构地区：[1]招商证券股份有限公司

出　　处：《金融电子化》2020年第11期72-74,共3页Financial Computerizing

摘　　要：高频交易是量化投资策略的重要组成部分,识别交易机会是进行高频交易的核心。高频交易是利用高速计算机进行编程和自动交易,使其达到毫秒甚至微秒的交易速度,并自动对行情价格序列进行判断来下单,从而远超普通计算机和人工交易员的交易速度,借此从极为短暂的市场变化中寻求获利。相较于低频交易而言,高频交易的交易次数多、持仓时间短。

关 键 词：高频交易 交易机会 高速计算机 持仓 交易次数 交易速度 量化投资策略 价格序列 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]