东盟五国宏观金融风险研究——基于CCA方法  

Research on Macro-Financial Risk in ASEAN-5——Based on CCA Methods

作　　者：李正 LI Zheng(Guangxi University,Nanning Guangxi 530004)

机构地区：[1]广西大学国际学院,广西南宁530004

出　　处：《天津商务职业学院学报》2021年第1期14-20,共7页Journal of Tianjin College of Commerce

基　　金：国家级社科基金“‘一带一路’金融合作与开放视角下中国金融系统结构性稳定的影响因素与风险产生机制研究”(项目编号:18CJY059);广西大学博士启动项目“基于CCA方法的东盟十国宏观金融风险研究”(项目编号:XBS201901);广西研究生教育创新计划资助项目风险防控与中国在东盟国家的海外利益保护研究(项目编号:YCSW2020059)阶段性研究成果。

摘　　要：在“一带一路”背景下,近些来年,东盟国家与我国经贸往来密切,因此,我国在深化与东盟国家的经济合作时,应该对东盟各国的宏观金融风险进行科学的定量分析,以便为我国构建宏观金融风险防范机制提供思路,并为开展“一带一路”金融风险防范合作提供参考。本文采用CCA(未定权益法),基于可收集的数据对东盟五国(泰国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、菲律宾)2006-2019年的宏观金融风险进行了定量分析,并根据分析结果对我国防范金融风险提出有益的建议。In the context of the"Belt and Road",in recent years,ASEAN countries and China have close economic and trade exchanges.Therefore,deepening economic cooperation with ASEAN countries,China should carry out scientific quantitative analysis of macro-financial risks in ASEAN countries in order to provide ideas for China building macro-financial risk prevention mechanism,and carrying out the"Belt and Road"financial risk prevention cooperation.Based on the collected data,this paper quantitatively analyzes the macro financial risks of the five ASEAN countries(Thailand,Indonesia,Singapore,Malaysia,Philippines)in 2006-2019,and puts forward suggestions on how to prevent financial risks.

关 键 词：金融风险 未定权益法 东盟 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]