基于压力测试模型的商业银行流动性风险分析  

作　　者：孙奕峻 

机构地区：[1]南京审计大学金融学院,南京211899

出　　处：《三门峡职业技术学院学报》2021年第1期124-128,共5页Journal of Sanmenxia Polytechnic

基　　金：江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX20-1642)。

摘　　要：商业银行流动性风险监管和预防一直备受国际银行业关注。我国始终紧跟国际银行业步伐,致力于推进和完善流动性风险监管体系。通过构建压力测试模型,以9家上市商业银行作为样本对我国商业银行流动性风险进行压力测试,测试结果表明我国银行业流动性储备充足,在轻度压力和中度压力情境下仍能维持流动性比例红线。但如果经济环境不断恶化,重度压力情境下,银行进入流动性紧缺状态,很可能发生银行业系统性流动性风险。

关 键 词：流动性风险 压力测试 流动性风险管理 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]