产业型金融控股集团风险度量及内部风险传染路径  

作　　者：赵伟欣 毛禾津 廖述魁 

机构地区：[1]中国人民银行营业管理部

出　　处：《金融与经济》2021年第3期77-83,共7页Finance and Economy

摘　　要：非金融企业投资控股金融机构形成的产业型金融控股集团跨业经营、复杂性强、风险敞口大。重点关注产业型金融控股集团的风险计量,以测度金融控股集团进入破产边际的标准差(Z—score)为参考,度量金融控股集团及各附属机构的经营风险。以条件在险价值(CoVaR)模型为基础,刻画金融控股集团内部风险传染路径。以定量模型结论为依托,针对性提出防范、化解和处置金融控股集团风险的相关对策建议。

关 键 词：金融控股集团 风险度量 风险传染 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]