中国上市金融机构的系统重要性评估  

作　　者：罗盈盈 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院,上海201800

出　　处：《现代商业》2021年第5期117-119,共3页Modern Business

摘　　要：本文采用“系统性风险指标法”(SRISK),测度我国各金融子行业中42家上市金融机构的系统重要性,识别结果表明,银行业是系统性金融风险的主要来源,尤其是国有五大银行,监管当局应当对其严格管控。SRISK方法综合考虑规模、杠杆率以及关联性等重要因素,确保了评估结果的可靠性;并且是基于高频的市场数据计算得到的指标,时效性好,因此监管部门可使用该方法实时监测金融机构的系统重要性,确保风险防控的有效性、前瞻性。

关 键 词：系统性金融风险 系统重要性金融机构 长期边际期望损失 预期资本缺口 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]