基于C-Vine Copula下宏观经济指标的相关性研究  

作　　者：刘剑修 戴琳[1] 杨涛[1] 

机构地区：[1]昆明理工大学理学院

出　　处：《中国集体经济》2021年第15期21-23,共3页China Collective Economy

摘　　要：宏观经济指标的变动对我国居民的生活有着重要影响。文章选取1996~2020年的GDP、CPI、第三产业和M2的季度同比增长率数据,利用C-Vine Copula研究这4个指标间的相关性及其尾部依赖特性。研究发现,GDP与其它三个指标相关性最强,第三产业和其它三个指标的相关性次之,而M2和其它3个指标的相关性最弱。

关 键 词：C-Vine COPULA 相关性 宏观经济指标 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F124