现代资产组合理论的实验设计与R软件应用  

Experimental Design of Modern Assets Portfolio Theory and Application of R Software

作　　者：陈辉民 余博 周澳 Chen Huimin;Yu Bo;Zhou Ao(School of Economics,Hunan Institue of Engineering,Xiangtan 411104,China)

机构地区：[1]湖南工程学院经济学院,湖南湘潭411104

出　　处：《黑河学院学报》2021年第5期111-114,共4页Journal of Heihe University

基　　金：2020年湖南省普通高等学校课程思政建设研究项目“《数理金融》课程思政教学改革的研究与实践”(湘教通〔2020〕233号);湖南省教育科学“十三五”规划课题“管理类专业学生核心素养培育与课程教学改革研究”(XJK17BGD009);湖南省教学改革研究项目“管理类专业实践教学校企深度合作的研究与实践”(湘教通〔2017〕452号)。

摘　　要：资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养。结合金融学科与R软件特性,使用quantmod和fPortfolio等量化金融扩展包,解析资产组合理论,重现有效边界和资本市场线,解构收益与风险特征,探索R软件在金融理论实验设计中的应用。Modern portfolio theory is one of key knowledge point in fi nance.Teaching with open source statistical software R is conducive to the cultivation of students’innovative ability.This paper explores the application of R software in the experimental design of modern fi nancial theory based on the features of the fi nancial discipline and R software:adopting the quantitative fi nancial extension packages such as“quantmod”and“portfolio”,analyzing the assets portfolio theory,reproducing the eff ective boundary and capital market line,and deconstructing the characteristics of return and risk.

关 键 词：马科维茨投资组合理论 有效边界 R软件 

分 类 号：G640[文化科学—高等教育学]