基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析  

作　　者：司颖华 

机构地区：[1]兰州财经大学统计学院,兰州730020

出　　处：《统计与决策》2021年第12期141-145,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71763016,72063022)。

摘　　要：文章从理论上阐述了FCI和EPU的关系。考虑到针对较少样本,利用贝叶斯VAR模型能得到比系。结果显示:从长期来看,FCI超前EPU大约为1.50个月;从短期来看,EPU领先FCI大约0.50个月;我国金融市场的稳定能有效地减少经济政策变动,而我国经济政策的稳定能保证金融市场的稳定。

关 键 词：FCI EPU 互谱分析 贝叶斯VAR模型 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]