模糊厌恶下最小Drawdown概率的最优投资再保险策略  

Optimal Investment and Proportional Reinsurance Strategies to Minimize the Probability of Drawdown Under Ambiguity Aversion

作　　者：赵玉莹 温玉珍 Zhao Yuying;Wen Yuzhen(School of Statistics,Qufu Normal University,Shandong Qufu 273165)

机构地区：[1]曲阜师范大学统计学院,山东曲阜273165

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2021年第4期1147-1165,共19页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(11501319);中国博士后科学基金(2015M582064);山东省自然科学基金(ZR-2020MA035,ZR2015AL013)。

摘　　要：该文考虑了模糊厌恶下保险公司的最优投资和再保险问题,得到了保险市场和金融市场均存在模糊厌恶时,保险公司盈余的最小drawdown概率及其最优鲁棒投资和再保险策略的解析解.通过数值分析得出一些重要参数对值函数的影响.In this paper,we consider the optimal investment and reinsurance control problem for insurers with ambiguity,and we obtain the minimum drawdown probability,optimal robust investment-reinsurance strategies and the associated drift distortion.Moreover,some numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal results.

关 键 词：模糊厌恶 drawdown概率 最优鲁棒投资再保险策略 扭曲漂移 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论] F224.9[理学—数学]