碳交易对中国低碳指数的溢出效应  

Spillover Effects of Carbon Trading on China's Low Carbon Index

作　　者：杨冰清 张侠 YANG Binqing;ZHANG Xia

机构地区：[1]阜阳师范大学信息工程学院,安徽阜阳236041

出　　处：《山西能源学院学报》2021年第4期39-41,共3页Journal of Shanxi Institute of Energy

基　　金：2020年安徽省高校人文社科研究重点项目“安徽省经济高质量发展的测度分析及差异解释”(项目编号:SK2020A0988)阶段性研究成果。

摘　　要：随着我国碳交易市场逐渐趋于成熟,在不同地区碳交易发挥着重要枢纽作用,碳交易价格变动对于资本市场及溢出效应来说是十分重要的。本研究以国内7家碳交易市场价格为例,分析其对于低碳指数溢出效益形成的影响,认为国内目前碳交易价格对低碳指数变动率和波动率具有较强溢出效应,有研究学者因此提出应当高度重视碳交易价格风险管理,我国目前应当根据市场趋势推出碳期货,有效防止并规避碳交易价格风险问题。

关 键 词：碳交易 中国低碳指数 溢出效应 

分 类 号：F416.21[经济管理—产业经济]