中日韩货币合作与东亚独立货币板块的构建:基于核心货币汇率联动的实证研究  

作　　者：蔡彤娟 林润红 

机构地区：[1]不详

出　　处：《日本学刊》2021年第S01期182-182,共1页Japanese Studies

摘　　要：面对美元新周期和美国货币政策的不确定性,中日韩三国加强区域货币合作有利于共同抵御外部冲击,同时为未来东亚独立货币板块奠定基础。文章在理论论证“核心货币-主要货币汇率联动-东亚独立货币板块”路径机制的基础上,以区域核心货币与外围货币的汇率联动为研究对象,建立VAR-DCC-MVGARCH模型检验美元、日元、人民币、韩元四大核心货币与东亚其他货币汇率联动的均值溢出效应和动态相关性。

关 键 词：核心货币 主要货币汇率 汇率联动 外部冲击 美国货币政策 区域货币合作 中日韩 均值溢出效应 

分 类 号：F831.6[经济管理—金融学]