中国经济周期的非对称性研究  

作　　者：龙文 

机构地区：[1]上海财经大学财经研究所,上海200433

出　　处：《统计与决策》2021年第20期100-104,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(16BJL098)。

摘　　要：文章采用1993—2018年中国实际GDP季度数据和Markov区制转移状态空间(MS-SS)模型实证分析中国经济周期的非对称性。研究表明,MS-SS模型能够较好地模拟中国经济周期的演变过程,与两区制模型相比,三区制模型对中国经济周期的解释能力更强;低速增长区制的平均持续期最长,适速增长区制次之,高速增长区制最短;中国的经济运行状态大体呈"高速增长—适速增长—低速增长"的循环渐进转换过程,但是在2009年第二季度发生了突变。

关 键 词：经济周期 时变特征 区制转移模型 状态空间模型 

分 类 号：F124.8[经济管理—世界经济]