股市截面收益的异常变量:一个文献综述  

Abnormal Variables of Stock Market Cross-section Benefit:A Literature Review

作　　者：吴辰星 赵永亮[1] Wu Chenxing;Zhao Yongliang

机构地区：[1]盐城工学院,江苏盐城224007

出　　处：《经济研究导刊》2021年第32期111-113,共3页Economic Research Guide

摘　　要：随着股票市场实证研究的不断发展,学者发现大量的股市截面收益异常变量,这些异常变量无法被传统金融学理论所解释。因此,对国内外与股市截面收益异常变量相关的文献进行了系统梳理,并归纳了截面收益异常变量的检验方法,对异常收益产生的原因进行了分析和阐述,最后指出现有研究的不足之处,并提出了今后的研究方向。

关 键 词：截面收益 异常变量 资本定价 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]