金融市场国际溢出效应研究——基于静态与动态溢出指数的考察  

作　　者：陈希凤 张红[2] 刘少华[3] 王惠 

机构地区：[1]中国人民银行银川中心支行 [2]中国人民银行银川中心支行金融研究处 [3]中国人民银行银川中心支行国库处

出　　处：《金融与经济》2021年第11期70-80,共11页Finance and Economy

摘　　要：随着全球化的推进,国际金融市场间的联系更加密切,随着我国深度融入全球产业链,我国面临的外部环境更加复杂,国际性重大事件对我国股票外汇等金融市场的冲击也更加频繁且明显。为深入考察外部事件冲击对不同经济体的影响,从金融市场角度分析中美贸易摩擦等国际冲击的溢出影响,定量测度重大外部冲击在不同经济体之间的溢出效应尤其是对我国的溢出影响,从央行视角提出有效应对外部冲击的对策建议。

关 键 词：国际事件 金融市场 溢出效应 溢出指数 货币政策 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]