融合Python技术与BSM期权定价模型的交易数据分析  

Trading Data Analysis Incorporating Python Techniques and BSM Option Pricing Models

作　　者：陈丽华 曾德生[1] CHEN Lihua;ZENG Desheng(Information Engeering Institute,Guangdong Innovative Technical College,Dongguan 523960)

机构地区：[1]广东创新科技职业学院信息工程学院,广东东莞523960

出　　处：《长江信息通信》2021年第11期145-147,共3页Changjiang Information & Communications

基　　金：2019年广东省普通高校特色创新类项目“基于Kubernetes的集群资源调度技术的研究与应用”(项目编号:2019GKTSCX173);2020年广东省教育科学“十三五”规划课题“粤港澳大湾区背景下东莞高职信息类专业人才培养改革研究”(项目编号:2020GXJK310)。

摘　　要：通过研究BSM期权定价模型理论,并以腾讯股票为例进行期权价格、盈亏、股价对该期权价格影响进行全面分析。首先通过开源的财经接口Tushare获取股票原始数据,接着利用Pandas、Numpy、Matplotlib来进行股票数据的处理、计算分析、数据可视化处理,最后通过分析得出对股票期权投资有价值的结论。它可以广泛应用于其他股票期权投资的分析,对客户做好期权投资具有一定的参考价值。In this paper, we study the theory of BSM option pricing model and use Tencent stock as an example to conduct a comprehensive analysis of option price, profit and loss, and stock price impact on this option price.Firstly, we obtain the raw stock data through the open source financial interface Tushare, then use Pandas, Numpy, Matplotlib to process the stock data, calculate and analyze, visualize the data, and finally draw conclusions that are valuable for stock option investment through analysis.? It can be widely used in the analysis of other stock option investments and has a certain reference value for customers to make good option investments.

关 键 词：数据分析 PYTHON BSM期权定价模型 

分 类 号：TP311[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]