基于熵权TOPSIS模型的股票投资策略与实证研究  

作　　者：张业涌 刘育林 邹敏科 谢庚 

机构地区：[1]合肥工业大学土木与水利工程学院,安徽合肥230009 [2]华南理工大学工商管理学院,广东广州510640 [3]南京工业大学数理科学学院,江苏南京211816

出　　处：《技术与市场》2021年第12期145-148,共4页Technology and Market

摘　　要：通过选股因子池的构建与部分冗余因子的剔除,选取出包括基本面与技术面指标在内的23个选股因子,同时建立出一种熵权TOPSIS多因子选股模型对所选因子进行客观赋权,并对各支备选股票进行综合投资价值评价,以决策出最佳投资方案。实证结果表明,建立的多因子选股模型具有较好的准确率与稳定性,可在为投资者带来丰厚利益回报的同时,提供更安全的风险保障。

关 键 词：多因子选股 熵权TOPSIS法 冗余剔除 客观赋权 投资价值评价 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51