基于詹森阿尔法的基金业绩分析  

作　　者：方子晴 

机构地区：[1]河北地质大学,河北石家庄

出　　处：《合作经济与科技》2022年第4期78-79,共2页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：本文选取2006~2020年在我国上市的116只证券投资基金组合,将这116只证券投资基金组合的年度收益率作为研究分析的数据。综合考虑,选择詹森阿尔法这个经典指数基金业绩衡量指标,使用詹森阿尔法单因素模型和双因素模型进行实证分析。实证结果表明:基金组合整体来看并没有"跑赢"市场,但是存在着少数个别的基金投资组合可以"跑赢"市场投资组合。

关 键 词：证券投资基金 詹森阿尔法 单因素模型 双因素模型 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]