基于FF模型的商业银行上市股票收益率研究  

作　　者：李婉芯 

机构地区：[1]云南师范大学,昆明650000

出　　处：《老字号品牌营销》2022年第1期100-102,共3页China Time-honored Brand

摘　　要：随着我国股票市场投资者的增多,关于股票收益率影响因素的有关讨论日益激烈。Fama和French提出的FF模型在CAPM模型的基础上,将规模因子与账面市值比因子纳入股票收益率的解释变量中,对股票收益率的研究具有较强的现实解释力。本文以20家上市商业银行的股票为研究对象,运用FF模型对商业银行过的股票收益率进行实证研究,以此分析该模型中市场超额收益率、规模因子和账面市值比因子与上市商业银行股票收益率之间的经济关系。

关 键 词：FF模型 商业银行 实证研究 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]