大类资产配置原理与相关指数的国内外实践分析  

An Introduction and Empirical Analysis of Asset Allocation Strategies and its Related Indices Performance

作　　者：张沐光 吴文倩 

机构地区：[1]国泰君安证券固定收益外汇商品部 [2]南加州大学

出　　处：《金融市场研究》2021年第11期72-82,共11页Financial Market Research

摘　　要：本文从大类资产配置的意义出发,介绍了大类资产配置方法的变迁和改进,分析了大类资产配置中关于如何认知风险和如何均衡风险的两个关键环节,并整理分析了国内外机构在大类资产指数构建上的具体实践情况。This article introduced the history and development of asset allocation strategies. It also discussed how to identify the perception risk and balance the portfolio risk. The empirical analysis and study on the current trend in constructing related indices were given as well.

关 键 词：资产配置 风险 指数 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]