干旱天气指数保险精算定价与衍生品定价的比较  

作　　者：梁来存 皮友静 

机构地区：[1]广西财经学院广西(东盟)财经研究中心,南宁530003 [2]广西财经学院图书馆,南宁530003

出　　处：《统计与决策》2022年第3期157-161,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(17BTJ030)。

摘　　要：精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%,纯费率随赔付概率而变化;当取干旱测度指标均值作为其执行价格时,天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩,赔付额度随执行价格的变化而变化。

关 键 词：粮食作物 干旱测度指标 精算定价法 衍生品定价法 保险定价 

分 类 号：F842.4[经济管理—保险]