INE原油期货国际定价权研究——基于向量自回归模型  

作　　者：孟嘉祺 

机构地区：[1]西安石油大学经济管理学院,陕西西安710300

出　　处：《中国市场》2022年第5期1-4,共4页China Market

基　　金：国家级大学生创新创业训练计划项目“石油人民币运营机制及发展前景”(项目编号:201910705011)资助。

摘　　要：人民币原油期货上市已两年有余,关于其国际定价影响力的研究尚属空白。文章采用VAR模型进行实证分析,研究了上海原油期货、WTI原油期货以及布伦特原油期货之间的价格关系,以及这三种期货产品在国际原油期货市场中的定价影响力。研究表明,在国际定价权中,WTI原油期货价格占据主导地位,显著影响上海原油期货和布伦特原油期货。上海原油期货尚不具备定价主导权,但其影响力已经接近于布伦特原油期货,我国已经由原油定价的被动接受者的角色逐渐转变。

关 键 词：人民币原油期货 国际定价权 VAR模型 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F764.1