基于KMV模型的我国上市券商信用风险计量  

作　　者：彭澜 

机构地区：[1]安徽大学经济学院

出　　处：《时代金融》2022年第3期70-72,共3页Times Finance

摘　　要：作为高风险金融市场的重要主体,证券公司既是信用风险的承担者,也是信用风险的制造者。本文首先分析了我国上市券商面临的信用风险,其次结合信用风险和模型特点,选择KMV模型对我国5家上市券商的信用风险状况进行实证分析。考虑到模型的适用性,本文对KMV模型进行了一些修正。实证研究发现,所选样本2020年信用风险从大到小排序依次为中信证券、海通证券、广发证券、华泰证券,国泰君安。

关 键 词：KMV模型 信用风险 广发证券 中信证券 证券公司 上市券商 金融市场 华泰证券 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51F832.39